Индикатор OBV: полное руководство по использованию индикатора балансового объема в торговле на Форекс

Индикатор MFI впервые упомянут индикаторы объема форекс в книге Джона Уэллса Уайлдер «Новые концепции в технических торговых системах», которая была опубликована в 1978 году. Это технический индикатор, который позволяет отслеживать динамику вливаемых в актив денежных средств на протяжении заданного периода времени. Рост вычислительных мощностей персональных компьютеров сделал возможным каждому профессиональный анализ объемов с помощью специализированных платформ. На картинке выше приведены примеры индикаторов, основанных на значениях цены (скриншот из Metatrader). Горизонтальные объёмы, то есть объёмы уже совершённых сделок, можно также сравнивать с объёмами заявок в биржевом стакане, то есть с намерениями инвесторов.

Что демонстрируют объемы на бирже

С ним совершается сравнительно большое количество сделок крупным объемом. Такой актив имеет высокую ликвидность, узкий спред без расширения и проскальзываний. Минимумы OBV находятся практически на одном уровне, тогда как минимумы цены снижаются.

Индикатор объема как средство анализа и прогнозирования изменений на финансовых рынках

Таким образом мы получили практически всю палитру сигналов, где каждый следующий подтверждает предыдущий и добавляет уверенности трейдеру. Он не показывает уровни перекупленности и перепроданности как многие осцилляторов и его абсолютная величина здесь не играет роли. Вот краткое описание индикатора On Balance Volume, которое поможет лучше понять принцип его работы. Пример популярного горизонтального индикатора — Market Profile. LiteFinance Global LLC не предоставляет услуги резидентам стран Европейской Экономической Зоны (ЕЭЗ), США, Израиля, России и некоторых других стран.

• Чем больше совершенных сделок, тем выше его волатильность, ликвидность.
• Они просто собирают сделки участников уровнем ниже (банки, крупные форекс дилеры).
• Если цена показывает результат, то объем раскрывает процесс, стоящий за этим результатом.
• Обычно график цены и объема строятся вместе, цена вверху, а объем внизу, как например, в терминале Quik (Рис. 2).

Индикатор объемов кластер нинзя 8

Такой объем характеризуется количеством проторгованных сделок или денежных средств на рынке. Еще одной важной отличительной чертой осциллятора Чайкина является то, что индикатор также учитывает информацию о торговом объеме. Это, в свою очередь, позволяет отслеживать потенциальные сигналы на разворот текущей цены с помощью формирующихся дивергенций.

Возникнет ситуация, когда заявок на продажу по максимальной цене много, но покупателей нет. Принято считать, что на рынке бывает две стадии при формировании трендов и разворотов. При росте происходит накопление позиций, затем следует распределение. Марк Чайкин предпринял попытку выделить такие фазы и создал объемный индикатор, в котором за основу взят описанный ранее On balance Volume. Чайкин немного изменил формулу и в итоге получился алгоритм, который на сегодняшний день считается одним из лучших в области Volume Spread Analysis. Основным сигналом считается движение линии в том же направлении, что и тренд, а расхождения следует рассматривать как предпосылку к скорому развороту.

Брокер внутри своей системы обработки ордеров видит все исполненные ордера и может давать их средний объем в качестве исходных данных для расчетов индикатора. Если не привязываться к конкретной цифре, а анализировать динамику изменения объемов, то параметр рабочий. Значение тика совпадает со значением пипса (пункта) для валютных пар и равно 0,00001 в пятизначных котировках. Для каждой свечи ведется расчет колебаний цены внутри ее периода. Хотя получить точную информацию о торговых объемах на валютном рынке нельзя, существует несколько подходов к расчетам, которые позволяют выяснить усредненные данные.

Индикатор On-balance volume (OBV) разработан Джозефом Гранвиллем в 1963 году. Используется для измерения потока торгового объема актива для оценки соотношения сил между покупателями и продавцами на финансовых рынках. Помогает определить направление тренда и силу потенциальной тенденции. На валютном рынке с расчетами торговых объемов все сложнее, реальные данные здесь получить невозможно. Информация по количеству сделок, предоставляемая отдельными валютными биржами, актуальная. На Форексе получить полную информацию о всех проведенных сделках пока невозможно.

Нисходящий тренд не подтвержден снижением объемов, на графике видна дивергенция. Падение цены быстро заканчивается и начинается долгосрочный восходящий тренд, подтвержденный ростом объемов. Торговый объем — это количество ценных бумаг, которые сменили собственника за фиксированный временной интервал. Подсчетом статистики занимаются биржи, затем информация размещается на аналитических порталах или сайтах бирж в открытом доступе.

Однако они же позволяют упростить и улучшить их торговые стратегии. Взять, к примеру, индикаторы объема, которые позволяют установить динамику цены как в краткосрочной, так и долгосрочной перспективе. Окно Балансового Объема содержит какой-либо процентной шкалы или уровней, как более привычные осцилляторы. При работе с ним имеют значение только относительное изменение показаний по сравнению с предшествующими данными, а также движение цены. Например, рост индикатора вместе с ростом цены является признаком силы бычьего тренда.

В работе с объемами нет ничего сложного, методика логична и последовательна. Можно начать со стандартных индикаторов, предлагаемых Метатрейдером, и дальше переходить к более сложным решениям. В торговом терминале NinjaTrader реализована интересная идея, которая когда-то получила большое распространение. Это некоторый гибрид между вертикальными и горизонтальными объемами. Подсчитывается значение объема для каждой цены, указывается количество проторгованных контрактов.

В целом, интерпретация объемов является одним из ключевых факторов для успешного трейдинга. Использование индикаторов объема помогает анализировать ситуацию на рынке и принимать обоснованные решения на основе фундаментальных данных. Индикатор максимального объема показывает уровень, на котором произошло наибольшее количество сделок за определенный период.

Традиционный вид объемов, который возник еще в начале прошлого столетия. Аккумулированный итог отображается на графике кривой в виде положительного или отрицательного значения. Бизнесом Уолл-стрит является финансирование корпораций и продажа ценных бумаг. Общественность имеет сравнительно слабое представление об их реальной стоимости.

Смотреть объёмы по инструменту можно на биржевых графиках — такая опция есть в терминалах и на платформах для инвесторов. Анализ объёмов не должен быть единственным инструментом для принятия решения. К примеру, если резкий скачок цены подтверждается едва заметным движением OBV, неопытный трейдер может посчитать это признаком к развороту. Индикатор OBV обладает определенными преимуществами и недостатками. Следовательно, сигнал на продажу был получен и мы можем входить в рынок (синяя горизонтальная черта).

После ее закрытия можно смело закрывать шорт и переходить в лонг. Принцип подтверждения и поиска ложных пробоев основано на методе подтверждения тенденции. Истинный тренд всегда сопровождается аналогичным движением кривой, а ложный – противоположным, боковым или едва заметным движением в направлении цены.

Эта информация позволяет определить настроение и участие различных групп трейдеров в движении цены. Вертикальный показывает активность трейдеров на текущий момент в сравнении с предыдущим периодом. Горизонтальный показывает количество сделок по конкретной цене. Низкий объем торгов говорит о небольшой активности трейдеров. Это возможно, когда речь идет о низколиквидном активе, когда взята пауза перед выходными или выходом новостей.

В мире, где информация становится все более доступной, умение читать между строк, интерпретировать невидимые сигналы рынка, становится бесценным навыком. Индикатор объема предоставляет эту возможность, нужно лишь научиться им пользоваться. Помните, что объем – это не волшебная палочка, а инструмент, требующий навыка и опыта.

Форекс обучение в школе Бориса Купера, переходите по ссылке и узнаете больше — https://boriscooper.org/.